概览

金融数据工具常见的尴尬是：功能列表看起来很完整，但真正调用时才发现关键数据需要订阅、账号或交易所授权。于是“支持”变成了“理论上可以接”，对日常研究并没有实际帮助。

Global-Financial-Data v2.2.0 的核心更新，就是把这件事反过来定义：每一项已经配置的能力，都必须先有一条免费默认路径。它可以有延迟、仅提供公开展示字段、只覆盖单一交易场所，或只是最优买卖价；但必须能在无需账号、无需付费、无需隐藏授权的前提下工作，并把能力边界清楚地返回给用户。

项目地址：MeowLove/Global-Financial-Data

本文既介绍 v2.2.0 的设计，也给出安装、调用与研究场景示例。它不是投资建议，更不把公开展示数据当作交易所授权的实时行情；它关注的是如何让 Agent 在研究工作中获取“可用、可解释、可追溯”的结果。

Global-Financial-Data v2.2.0：让每项金融数据能力都有免费默认路径-CXT - Enjoy Life | 生活、技术、交友、分享

这次到底新增了什么

v2.2.0 将项目从“能够路由很多来源”推进到“每项配置能力都可从免费路径开始”。目前能力地图覆盖以下工作流：

工作流免费默认能力必须保留的边界
全球与区域市场指数、板块宽度、交易状态、跨资产背景交易时段、页面时间、指数口径
个股与 ETF报价、K 线/OHLCV、MA5/10/20、PE/PB、市值、ETF 报价延迟、币种、复权和估值口径
美股Cboe 场所订单簿、SEC EDGAR 公告、公开期权链Cboe 不等于全美综合深度；公开期权页不等于 OPRA 授权
港股Yahoo Finance/AASTOCKS 最优买卖价、HKEXnews 公告、HKEX 延迟期权链最优买卖价仅为 depth=1；期权表至少延迟 15 分钟
公司事件分红、拆并股、回购、业绩、指引、董事会与停复牌等披露事件区分公告、生效、除权、登记与派付日期
宏观与外汇宏观序列、政策利率、官方参考汇率不是可交易实时价格；保留观测频率与修订状态

其中，MA5、MA10 和 MA20 不依赖隐藏公式或截图识别，而是从已验证的免费日线数据按明确的价格基准计算。用户若要求分钟级指标或交易级数据，系统会如实说明免费路径的不足，并提供授权升级选项。

从“来源可接入”到“默认免费可用”

v2.2.0 不把付费 API、交易所专业行情或券商接口从项目中删除。它们仍然很有价值，特别是在需要实时深度、完整期权希腊字母或专业研究内容时。

变化在于它们的角色：付费或账户连接的数据源被放进 authorized_upgrades，并且明确标记为 requires_user_authorization=true。只有用户自行配置了对应的账号、交易所授权或券商连接后，系统才会使用它们。

免费默认路径则出现在 providers 中。调用结果必须同时保留来源、页面显示时间、延迟标签、字段范围和盘口层级，不能把公开页面的局部数据包装成完整专业行情。

这条规则带来三个直接好处：

  • 任何已声明的能力都能从免费路径开始使用；
  • 用户可以清楚判断免费结果是否满足当前研究，而不是事后才发现缺少权限；
  • 需要更高规格时，升级来源和授权前提是显式的，不会被系统悄悄替换。

在实现层面，路由器把结果分成两组：

providers             免费默认主备来源
authorized_upgrades   付费、券商或交易所授权来源

前者可直接尝试；后者会带有 requires_user_authorization=true。这让使用者能把“研究可开始”和“是否需要升级数据服务”分开判断。

如何安装与开始使用

最简单的方式是从 GitHub Release 下载与版本对应的安装包，解压后安装 global-financial-data/ 目录；也可以直接使用仓库中的同名目录。

global-financial-data/
  SKILL.md
  VERSION
  references/
  scripts/

当前正式发布包可从 v2.2.0 Release 获取。项目运行时不要求第三方 Python、数据库或浏览器驱动；但在获取最新公开网页数据时，宿主 Agent 需要具备合规的网页访问能力。

如果你在本地维护仓库，可以用以下命令检查路由与发布一致性：

python global-financial-data/scripts/check_provider_manifest.py
python -m unittest discover -s tests -p "test_*.py" -v
python global-financial-data/scripts/resolve_provider_route.py quote_depth US --json
python global-financial-data/scripts/resolve_provider_route.py option_chain HK --json

前两条用于维护者验证；后两条展示“某项能力在某个市场将先尝试哪些免费来源，以及有哪些等待用户授权的升级来源”。

对 Agent 而言，用户的自然语言请求可以很直接。例如：

请比较某只美股近三个月 K 线、MA5/10/20、PE/PB、市值，
并说明当前盘口免费数据的范围与延迟。

或：

请整理某只港股最新公告、近期香港期权链的公开字段，
并标注哪些结果是至少延迟 15 分钟的数据。

Skill 的职责不是给出买卖结论，而是先把请求拆成可验证能力：价格、K 线、指标、估值、盘口、公告或期权；再为每个能力安排来源和数据边界。

美股：免费盘口有价值，但不是全市场深度

对美股订单簿，v2.2.0 新增 Cboe Book Viewer 作为免费默认路径。它能提供 Cboe 美国股票交易场所的当前买卖盘信息，适合观察该交易场所的盘口状态。

但它不是全美综合订单簿。系统因此会把它标注为交易场所限定的数据面，而不会宣称为 Nasdaq、NYSE 与全部交易场所的综合五档或十档深度。

若用户确实需要更完整的深度数据，可以选择 Nasdaq TotalView 或已经授权的券商深度行情。它们会作为明确的授权升级项出现，而不是免费默认路径的隐性依赖。

与此同时，美股日常研究仍可从公开页面获得 K 线/OHLCV、基于调整后日线收盘价计算的 MA5、MA10、MA20、PE、PB、市值和 ETF 报价。公开页面的延迟、盘前盘后状态与字段口径必须保留。

港股：先提供公开最优买卖价和延迟期权链

港股是 v2.2.0 的重点完善市场之一。

对于股票与 ETF 的公开行情、估值和最优买卖价，系统默认使用 Yahoo Finance，并以 AASTOCKS 作为备用公开展示来源。若页面只展示最优 Bid/Ask，结果会明确返回为 depth=1；这不是五档盘口，更不能被虚构成十档深度。

完整港股证券深度仍然需要 HKEX OMD-C 或券商授权数据。v2.2.0 将其明确归类为可选升级，让用户在需要时自行接入。

港股期权此前最容易被“产品页”和“真实期权链”混淆。v2.2.0 采用 HKEX Stock Options Search 作为免费默认期权链：该公开表格标注为至少延迟 15 分钟，页面展示 Call/Put、到期日、行权价、最新价、IV、HV 与 Delta 等字段。系统仅返回实际显示的字段，并保留延迟说明。

需要实时衍生品数据、完整希腊字母或更高规格逐笔/深度信息时，可由用户授权 HKEX OMD-D 或券商数据源。

三个实际使用案例

案例一：美股财报日前的基础研究包

一个常见问题是：在美股公司财报前，快速整理价格位置、估值、近期公开披露与期权市场信息。

可以把请求拆成：

  1. price_bars：获取日线 OHLCV，并保留交易所、时区和调整口径；
  2. technical_indicators：由验证后的日线计算 MA5、MA10、MA20；
  3. security_valuation：返回页面实际展示的 PE、PB、市值及其字段口径；
  4. filing_disclosure 与 event_signal：优先检查 SEC EDGAR 中的 10-Q、8-K、财报附件或正式新闻稿；
  5. option_chain：从公开期权表读取可见的 Call/Put、行权价、Bid/Ask、成交量、未平仓量和 IV；
  6. quote_depth：如需要盘口，先使用 Cboe Book Viewer，并标明这是 Cboe 场所范围，而非综合订单簿。

最终报告不应该写“市场对财报看多”这一类不可验证结论，而应写清楚：哪个来源显示了什么字段、页面显示的时间与延迟是什么、期权字段是否完整、以及盘口到底覆盖了哪个场所。

若研究确实需要全市场深度，可让用户自行启用 Nasdaq TotalView 或券商数据；这时升级是有目的的，而不是一开始就把基础研究建立在付费门槛上。

案例二：港股业绩季的公告与期权观察

港股研究经常同时涉及公司公告、港币计价的估值、最优买卖价和期权合约。一个可执行的工作流如下：

  1. 用 filing_disclosure、corporate_action 与 event_signal 检索 HKEXnews；
  2. 用公开个股页获取 K 线、估值和最优 Bid/Ask；
  3. 若只看到一个 Bid/Ask，输出 depth=1，不把它扩写成“五档盘口”；
  4. 用 HKEX Stock Options Search 获取至少延迟 15 分钟的期权表；
  5. 只列出页面显示的 Call/Put、到期日、行权价、最新价、IV、HV 和 Delta；
  6. 对实时链、更多 Greeks 或更深证券盘口，列出 HKEX OMD-C、HKEX OMD-D 或券商连接作为授权升级。

这个案例的价值不在于假装免费数据已经覆盖专业交易终端，而在于：公告、估值、图表、公开期权字段和最优买卖价可以立即支撑研究；真正需要专业权限的部分被准确标记，避免误用。

案例三：全球市场晨报中的“可比较性”检查

全球市场晨报最容易出现的错误，是把不同市场的不同时间点、不同性质的数据排在一张表中，然后得出强结论。

Global-Financial-Data 的做法是先拆分为：指数、市场状态、板块宽度、跨资产背景、宏观序列、政策利率与参考汇率。每一行结果都应至少有：

市场时间 | 抓取时间 | 数据延迟 | 来源 | 来源类别 | 可信度 | 备注

例如，美国市场盘前、香港市场收盘后、欧洲市场盘中，不能被写成同一时刻的“全球同步表现”；官方参考汇率也不能与可交易的外汇现货混为一谈。通过显式保留这些元数据，Agent 才能把“信息罗列”变成可比较的市场上下文。

免费默认与授权升级：如何选择

下表是日常使用中最重要的决策边界：

需求先使用的免费默认何时考虑授权升级
美股盘口观察Cboe Book Viewer需要综合订单簿、更多交易场所或完整深度时
港股盘口观察Yahoo Finance，AASTOCKS 备用需要五档/十档、实时或交易所完整深度时
美股期权基础筛查公开期权链页面需要 OPRA 权限、完整实时 Greeks 或机构级覆盖时
港股期权基础筛查HKEX 至少延迟 15 分钟的期权搜索表需要实时链、更完整 Greeks 或专业衍生品数据时
研究资料公司公告、演示材料、SEC 附件、HKEXnews需要卖方研报、深度一致预期或专有数据库时
K 线与 MA免费日线与本地 SMA 计算需要分钟级、逐笔或交易执行级历史时

这里没有“一律免费更好”或“一律付费更可靠”的结论。正确的问题是：免费路径是否满足当前任务的时效、覆盖范围和决策风险？如果不满足，是否有必要为这一次工作流授权更高规格的数据？

结果应当怎样呈现

一个好的金融数据结果至少应包含以下信息，而不只是一个数字：

{
  "instrument": "示例标的",
  "capability": "quote_depth",
  "value_scope": "best_bid_ask",
  "levels_returned": 1,
  "market_time": "页面显示时间",
  "delay_label": "页面原始延迟说明",
  "source": "公开或官方来源",
  "access_tier": "free_public",
  "limitations": ["不是五档盘口", "交易场所或页面范围有限"]
}

当用户启用订阅或券商连接时，结果会把来源切换为 authorized_upgrade，并保留授权状态。无论免费还是付费，关键是调用者能看见字段来源与边界，而不是只接收到一个去上下文的价格。

公司公告、事件与研究材料：先用公开权威来源

免费默认并不只针对价格数据。

美股公司行动、重大事件和财务披露优先路由到 SEC EDGAR；港股对应路由到 HKEXnews。系统会区分公告日、生效日、除权日、登记日和派付日，避免把不同时间概念混成一个“事件日期”。

研究材料的默认边界也被明确：公司公告、业绩材料、演示文稿、SEC 附件和 HKEXnews 文件可以被索引和引用；这并不等同于免费获得卖方研报。付费研究平台仍可作为用户自行授权的可选来源，但不会被绕过或伪装成公开资料。

规则必须由程序执行，而不只是写在文档里

v2.2.0 的重要之处不只是增加了一份说明文档，而是将规则写进 Provider manifest 校验与路由器：

  • 每个已配置区域能力都必须拥有免费 Provider，或者声明为免费本地计算；
  • 任何凭证型或付费型 Provider 不能进入默认主备路线；
  • 路由输出分别返回免费 providers 与授权 authorized_upgrades；
  • 本地技术指标只允许基于已验证的免费 K 线计算，并标注周期、复权口径、价格基准和计算时间；
  • 五档、十档与完整期权希腊字母在没有授权时必须返回透明的部分结果，而不是伪造完整性。

这也避免了一个常见问题：某个市场暂时没有可靠免费来源时，系统宁可不将其配置为已支持的默认能力，也不做“全球都支持”的虚假承诺。

与 A 股专业 Skill 如何配合

Global-Financial-Data 的目标是全局编排和跨市场核验，不取代 A 股专业数据工具。

当问题是“今天亚洲市场、欧美股指、汇率和 A 股板块之间发生了什么”，Global-Financial-Data 可以作为统一入口，负责来源选择、时间统一、冲突处理和最终报告。若其中需要 A 股逐笔、复权细节、资金流、龙虎榜、涨停池、融资融券或更专业的基本面/题材字段，则把该部分一次性委托给 a-stock-data，再把结果放回同一份全球上下文。

这种分工避免两类问题：一是让全球 Skill 假装拥有所有 A 股专有能力；二是在一个复合问题中对多个来源做重复采集。对使用者而言，体验应当是一个统一问题、一个统一报告，而不是手动拼接多个不兼容的数据源。

面向哪些读者

这个项目尤其适合以下场景：

  • 希望每天快速查看美股、港股、A 股与宏观背景的个人研究者；
  • 正在构建金融研究 Agent、投研助手或市场摘要工作流的开发者；
  • 需要向团队或读者解释“这个数字从哪里来、延迟多久、能否比较”的内容作者；
  • 不想一开始就被付费数据 API 绑住，但希望保留未来专业数据升级空间的人；
  • 需要公开来源、官方披露、技术指标、估值、事件和期权信息协同工作的开源爱好者。

不适合把它当作交易执行系统、完整逐笔数据仓库或无授权的商业再分发通道。涉及下单、风控、实时策略和对外分发时，仍需独立评估交易所授权、数据条款、适当性与合规要求。

封版与可验证性

v2.2.0 在发布前完成了以下检查：

  • Provider manifest：24 项能力通过校验；
  • 单元测试：54/54 通过；
  • 针对新增和关键美股/港股来源的健康检查：7/7 正常；
  • 可安装 ZIP 包通过字节级发布校验。

发布包 global-financial-data-v2.2.0.zip 的 SHA-256 为：

3DB3D77A865F3D60415C68F0703C469FF665119501E97DFC457D159789C0D936

完整发布说明和安装包可在 v2.2.0 Release 获取。

接下来会如何演进

v2.2.0 优先把美股和港股的日常工作流打磨到“免费默认可用、专业升级明确”的状态。后续版本会在保持这一原则的前提下，逐步补齐其他市场的数据面。

演进的优先级不会是简单堆叠来源数量，而是围绕四个问题推进：是否存在合法可访问的免费起点、字段边界是否清晰、能否为失败提供可靠后备、以及是否能将结果放进统一的可审计输出中。

结语

“免费”不应意味着把延迟数据说成实时，把单一交易场所说成全市场，或把公开资料说成完整专业数据库。

Global-Financial-Data v2.2.0 选择的方向是更严格也更实用的：免费默认先解决日常研究的可用性；来源边界、延迟和缺口如实展示；当用户确实需要专业数据时，再由用户自己授权相应的数据产品。

对于美股、港股等高频日常使用场景，这让一个全球金融数据 Skill 不只是“列出很多数据源”，而是真正从第一步就能可靠地用起来。